jackc碎碎念~~~

作者: shouyi (享受生活) 看板: maxwellhouse
標題: Re: [轉錄][>__<] 論題: 裸空選擇權 被打爆怎麼辦?
時間: Fri Sep 23 08:59:06 2011

稍微分享一下我的做法。

1.風險用口數限制，獲利靠成交點位追求。

2.遇到爆頭的情況，有制式的處理模式。

倉位較大or市況仍然相當混亂時
a.權利金加倍時，減半口數。
b.來到價平時，再減半口數，並賣相對應的另一邊組成跨式。
(b的效果與期貨避險相同，但比較省保證金。)

倉位較少時，則直接等到價平進行b。

如果直接進入價內，做法類似。
同時直接進行a、b。至於，口數及比例就是功力了。

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早期作法會隨著指數漲跌進行雙邊delta調整。

但遇到最大的問題是，在調整的過程，越接近結算雙邊口數大增。
(就像自營商的未平倉量趨勢一般)

優點是運氣好賺很大，(最佳獲利當月可達到保證金50%。)
缺點是每次危機都會參與到。(09年429雙邊賣方留倉120口。)

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至於價差單

用價差雖然鎖住風險，但也鎖住獲利。
既然風險可以控制，就不需要一開始就畫地自限。

而真正遭遇風險時，裸單邊部位較為輕盈，
我相信部位靈活度才是面對風險時保命武器。


一些觀點分享。

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